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Omschrijving

Wer sich grÃ¼ndlich mit moderner Finanzierungstheorie beschÃ¤ftigt, stÃ¶Ãt recht bald auf Begriffe wie Brownsche Bewegung, Zufallsprozess, MaÃ und Lebesgue-Integral. Aufgrund langjÃ¤hriger Erfahrungen, die wir im Hochschulunterricht gesammelt haben, behaupten wir, dass gewÃ¶hnliche Leser, sollten sie nicht gerade Mathematik studiert haben, fast nie tragfÃ¤higes Vorwissen auf diesem Gebiet mitbringen. In diesem Buch wollen wir einer an finanzierungstheoretischen Fragen interessierten Leserschaft, die weder Zeit noch Interesse hat, ein vollstÃ¤ndiges Mathematikstudium zu absolvieren, eine verstÃ¤ndliche EinfÃ¼hrung in den stochastischen IntegrationskalkÃ¼l geben, die auch aus der Perspektive eines Mathematikers korrekt (oder wenigstens akzeptabel) ist.