- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad
- Gratis thuislevering in België vanaf € 30
- Ruim aanbod met 7 miljoen producten
- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad
- Gratis thuislevering in België vanaf € 30
- Ruim aanbod met 7 miljoen producten
Advanced Stochastic Models, Risk Assessment, and Portfolio Optimization
The Ideal Risk, Uncertainty, and Performance Measures
Svetlozar T Rachev, Stoyan V Stoyanov, Frank J Fabozzi
€ 134,45
Omschrijving
This groundbreaking book extends traditional approaches of risk measurement and portfolio optimization by combining distributional models with risk or performance measures into one framework. Throughout these pages, the expert authors explain the fundamentals of probability metrics, outline new approaches to portfolio optimization, and discuss a variety of essential risk measures. Using numerous examples, they illustrate a range of applications to optimal portfolio choice and risk theory, as well as applications to the area of computational finance that may be useful to financial engineers.
Specificaties
Betrokkenen
- Auteur(s):
- Uitgeverij:
Inhoud
- Aantal bladzijden:
- 400
- Taal:
- Engels
- Reeks:
- Reeksnummer:
- nr. 149
Eigenschappen
- Productcode (EAN):
- 9780470053164
- Verschijningsdatum:
- 1/02/2008
- Uitvoering:
- Hardcover
- Bestandsformaat:
- Genaaid
- Afmetingen:
- 163 mm x 228 mm
- Gewicht:
- 598 g
Alleen bij Standaard Boekhandel
MUST-HAVES
AANGERADEN
MOEDERDAG ACTIE
Beoordelingen
We publiceren alleen reviews die voldoen aan de voorwaarden voor reviews. Bekijk onze voorwaarden voor reviews.