Je cadeautjes zeker op tijd in huis hebben voor de feestdagen? Kom langs in onze winkels en vind het perfecte geschenk!
- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad
- Gratis thuislevering in België vanaf € 30
- Ruim aanbod met 7 miljoen producten
Je cadeautjes zeker op tijd in huis hebben voor de feestdagen? Kom langs in onze winkels en vind het perfecte geschenk!
- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad
- Gratis thuislevering in België vanaf € 30
- Ruim aanbod met 7 miljoen producten
Tree estimation for Stochastic Volatility Models The Anderson SPDE
Approximation for diffusion models using a recombining tree. Lyapunov exponent estimation for the Anderson model in continuous space
Ionut Florescu
Paperback | Engels
€ 65,45
+ 130 punten
Omschrijving
This text is divided into two parts. In the first part we present a methodology for approximating complex stochastic processes. Furthermore, we present an application to finance to calculate the price of American or European options when the price of the underlying equity obeys these complex processes. In the second part we investigate the exponential behavior of the solution of the parabolic Anderson model when the time goes to infinity. We show that the relevant quantity (the Lyapunov exponent) exists, and we provide tight lower and upper bounds for it.
Specificaties
Betrokkenen
- Auteur(s):
- Uitgeverij:
Inhoud
- Aantal bladzijden:
- 116
- Taal:
- Engels
Eigenschappen
- Productcode (EAN):
- 9783639127669
- Verschijningsdatum:
- 20/04/2010
- Uitvoering:
- Paperback
- Afmetingen:
- 152 mm x 229 mm
- Gewicht:
- 181 g
Alleen bij Standaard Boekhandel
+ 130 punten op je klantenkaart van Standaard Boekhandel
CADEAU
Beoordelingen
We publiceren alleen reviews die voldoen aan de voorwaarden voor reviews. Bekijk onze voorwaarden voor reviews.