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Time Series Momentum
Eine empirische Analyse des deutschen Aktienmarktes von 1988 bis 2011
Marco Schmid
Paperback | Duits
€ 32,45
+ 64 punten
Omschrijving
Eine populäre Sichtweise vieler Journalisten, Psychologen und Ökonomen ist, dass Individuen dazu neigen, Informationen über- oder unterzubewerten. Eine direkte Implikation dieser Sichtweise ist bei den Theorien der Trendkontinuität (Momentum) zu entdecken. Dabei ist der Momentum Effekt, welcher besagt, dass über einen kurzen/mittleren Zeithorizont Gewinner-Aktien weiterhin positive und Verlierer-Aktien weiterhin negative Renditen erwirtschaften, einer der am häufigsten untersuchten Aktienmarktanomalien. In Folge dieser Arbeit, wird dieser Effekt erläutert und anhand einer empirischen Studie am deutschen Aktienmarkt genauer untersucht.
Specificaties
Betrokkenen
- Auteur(s):
- Uitgeverij:
Inhoud
- Aantal bladzijden:
- 88
- Taal:
- Duits
Eigenschappen
- Productcode (EAN):
- 9783639467819
- Verschijningsdatum:
- 16/06/2013
- Uitvoering:
- Paperback
- Afmetingen:
- 150 mm x 220 mm
- Gewicht:
- 134 g
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