- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad
- Gratis thuislevering in België vanaf € 30
- Ruim aanbod met 7 miljoen producten
- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad
- Gratis thuislevering in België vanaf € 30
- Ruim aanbod met 7 miljoen producten
Omschrijving
An ideal introduction for those starting out as practitioners of mathematical finance, this book provides a clear understanding of the intuition behind derivatives pricing, how models are implemented, and how they are used and adapted in practice. Strengths and weaknesses of different models, e.g. Black-Scholes, stochastic volatility, jump-diffusion and variance gamma, are examined. Both the theory and the implementation of the industry-standard LIBOR market model are considered in detail. Each pricing problem is approached using multiple techniques including the well-known PDE and martingale approaches. This second edition contains many more worked examples and over 200 exercises with detailed solutions. Extensive appendices provide a guide to jargon, a recap of the elements of probability theory, and a collection of computer projects. The author brings to this book a blend of practical experience and rigorous mathematical background and supplies here the working knowledge needed to become a good quantitative analyst.
Specificaties
Betrokkenen
- Auteur(s):
- Uitgeverij:
Inhoud
- Aantal bladzijden:
- 558
- Taal:
- Engels
- Reeks:
- Reeksnummer:
- nr. 8
Eigenschappen
- Productcode (EAN):
- 9780521514088
- Verschijningsdatum:
- 30/10/2008
- Uitvoering:
- Hardcover
- Formaat:
- Genaaid
- Afmetingen:
- 170 mm x 249 mm
- Gewicht:
- 1224 g
Alleen bij Standaard Boekhandel
Cadeau
AANGERADEN
Beoordelingen
We publiceren alleen reviews die voldoen aan de voorwaarden voor reviews. Bekijk onze voorwaarden voor reviews.