- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad
- Gratis thuislevering in België vanaf € 30
- Ruim aanbod met 7 miljoen producten
- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad
- Gratis thuislevering in België vanaf € 30
- Ruim aanbod met 7 miljoen producten
Tail Risk and its Predictive Power
Extreme financial events risk and its relation to future equity returns
Muhammad Kashif
Paperback | Engels
€ 28,45
+ 56 punten
Omschrijving
The book is very well written, has a good structure, explains concepts in a crisp and concise manner, and place itself very well in the existing finance literature. First, it uncovers the extreme negative events' risk in the form of power law. Second, it critically analyzes this time-varying tail risk (TVTR) estimator's implications on the aggregate stock market returns. This study is significantly imperative for equity investors owing to the high persistence level of this estimator. The study also compares tail risk estimator predictive power for prtfolio returns as well as aggregate market returns in the US and the Norwegian market.
Specificaties
Betrokkenen
- Auteur(s):
- Uitgeverij:
Inhoud
- Aantal bladzijden:
- 52
- Taal:
- Engels
Eigenschappen
- Productcode (EAN):
- 9783330002579
- Uitvoering:
- Paperback
- Afmetingen:
- 150 mm x 220 mm
Alleen bij Standaard Boekhandel
+ 56 punten op je klantenkaart van Standaard Boekhandel
CADEAU
CADEAU
CADEAU
Beoordelingen
We publiceren alleen reviews die voldoen aan de voorwaarden voor reviews. Bekijk onze voorwaarden voor reviews.