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Strategien Zur Steuerung Von Aktienkursrisiken
Ein Theoretischer Und Empirischer Vergleich Von Minimum-Varianz-Portfolio-Strategie Und Tipp-Strategie (Time-Invariant Portfolio Protection-Strategie)
Frieder Meyer-Bullerdiek
€ 53,95
+ 107 punten
Omschrijving
Zur Steuerung von Aktienkursrisiken sind Strategien entwickelt worden, die zur Verringerung des Risikos von Aktienportfolios beitragen können - bei gleichzeitiger Wahrung der Chance auf Aktienkursgewinne. Dazu zählen u. a. die Minimum-Varianz-Portfolio-Strategie (MVP-Strategie) und Portfolio Insurance-Strategien. Zu letzteren gehört die Time-Invariant Portfolio Protection-Strategie (TIPP-Strategie), eine Weiterentwicklung der bekannteren Constant Proportion Portfolio Insurance-Strategie (CPPI-Strategie). Gegenstand dieser Untersuchung ist die theoretische Analyse und empirische Überprüfung der MVP- und der TIPP-Strategie. Dabei werden die empirischen Untersuchungen für unterschiedliche Perioden vorgenommen, die verschiedene Marktentwicklungen umfassen. Die jeweiligen Ergebnisse werden mit Hilfe ausgewählter Performancekennzahlen miteinander verglichen.
Specificaties
Betrokkenen
- Auteur(s):
- Uitgeverij:
Inhoud
- Aantal bladzijden:
- 150
- Taal:
- Duits
- Reeks:
- Reeksnummer:
- nr. 8
Eigenschappen
- Productcode (EAN):
- 9783631621592
- Verschijningsdatum:
- 24/10/2011
- Uitvoering:
- Hardcover
- Formaat:
- Genaaid
- Afmetingen:
- 148 mm x 210 mm
- Gewicht:
- 299 g
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