- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad
- Gratis thuislevering in België vanaf € 30
- Ruim aanbod met 7 miljoen producten
- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad
- Gratis thuislevering in België vanaf € 30
- Ruim aanbod met 7 miljoen producten
Stochastic Calculus and Differential Equations for Physics and Finance
Joseph L McCauley
Hardcover | Engels
€ 258,45
+ 516 punten
Omschrijving
Stochastic calculus provides a powerful description of a specific class of stochastic processes in physics and finance. However, many econophysicists struggle to understand it. This book presents the subject simply and systematically, giving graduate students and practitioners a better understanding and enabling them to apply the methods in practice. The book develops Ito calculus and Fokker-Planck equations as parallel approaches to stochastic processes, using those methods in a unified way. The focus is on nonstationary processes, and statistical ensembles are emphasized in time series analysis. Stochastic calculus is developed using general martingales. Scaling and fat tails are presented via diffusive models. Fractional Brownian motion is thoroughly analyzed and contrasted with Ito processes. The Chapman-Kolmogorov and Fokker-Planck equations are shown in theory and by example to be more general than a Markov process. The book also presents new ideas in financial economics and a critical survey of econometrics.
Specificaties
Betrokkenen
- Auteur(s):
- Uitgeverij:
Inhoud
- Aantal bladzijden:
- 220
- Taal:
- Engels
Eigenschappen
- Productcode (EAN):
- 9780521763400
- Verschijningsdatum:
- 21/02/2013
- Uitvoering:
- Hardcover
- Formaat:
- Genaaid
- Afmetingen:
- 175 mm x 249 mm
- Gewicht:
- 589 g
Alleen bij Standaard Boekhandel
+ 516 punten op je klantenkaart van Standaard Boekhandel
Cadeau
AANGERADEN
Beoordelingen
We publiceren alleen reviews die voldoen aan de voorwaarden voor reviews. Bekijk onze voorwaarden voor reviews.