- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad
- Gratis thuislevering in België vanaf € 30
- Ruim aanbod met 7 miljoen producten
- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad
- Gratis thuislevering in België vanaf € 30
- Ruim aanbod met 7 miljoen producten
Statistical Inference in Multifractal Random Walk Models for Financial Time Series
Cristina Sattarhoff
€ 35,95
+ 71 punten
Omschrijving
The dynamics of financial returns varies with the return period, from high-frequency data to daily, quarterly or annual data. Multifractal Random Walk models can capture the statistical relation between returns and return periods, thus facilitating a more accurate representation of real price changes. This book provides a generalized method of moments estimation technique for the model parameters with enhanced performance in finite samples, and a novel testing procedure for multifractality. The resource-efficient computer-based manipulation of large datasets is a typical challenge in finance. In this connection, this book also proposes a new algorithm for the computation of heteroscedasticity and autocorrelation consistent (HAC) covariance matrix estimators that can cope with large datasets.
Specificaties
Betrokkenen
- Auteur(s):
- Uitgeverij:
Inhoud
- Aantal bladzijden:
- 102
- Taal:
- Engels
- Reeks:
- Reeksnummer:
- nr. 18
Eigenschappen
- Productcode (EAN):
- 9783631606735
- Verschijningsdatum:
- 15/04/2011
- Uitvoering:
- Paperback
- Formaat:
- Trade paperback (VS)
- Afmetingen:
- 148 mm x 210 mm
- Gewicht:
- 149 g
Alleen bij Standaard Boekhandel
+ 71 punten op je klantenkaart van Standaard Boekhandel
Cadeau
AANGERADEN
Beoordelingen
We publiceren alleen reviews die voldoen aan de voorwaarden voor reviews. Bekijk onze voorwaarden voor reviews.