Bedankt voor het vertrouwen het afgelopen jaar! Om jou te bedanken bieden we GRATIS verzending (in België) aan op alles gedurende de hele maand januari.
  • Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad
  • In januari gratis thuislevering in België
  • Ruim aanbod met 7 miljoen producten
Bedankt voor het vertrouwen het afgelopen jaar! Om jou te bedanken bieden we GRATIS verzending (in België) aan op alles gedurende de hele maand januari.
  • Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad
  • In januari gratis thuislevering in België
  • Ruim aanbod met 7 miljoen producten
  1. Boeken
  2. Bedrijf & Technologie
  3. Management
  4. Quantitative Financial Risk Management

Quantitative Financial Risk Management

Hardcover | Engels | Computational Risk Management
€ 251,45
+ 502 punten
Levering 1 à 2 weken
Eenvoudig bestellen
Veilig betalen
In januari gratis thuislevering in België (via bpost)
Gratis levering in je Standaard Boekhandel

Omschrijving

The bulk of this volume deals with the four main aspects of risk management: market risk, credit risk, risk management - in macro-economy as well as within companies. It presents a number of approaches and case studies directed at applying risk management to diverse business environments. Included are traditional market and credit risk management models such as the Black-Scholes Option Pricing Model, the Vasicek Model, Factor models, CAPM models, GARCH models, KMV models and credit scoring models.

Specificaties

Betrokkenen

Uitgeverij:

Inhoud

Aantal bladzijden:
338
Taal:
Engels
Reeks:

Eigenschappen

Productcode (EAN):
9783642193385
Verschijningsdatum:
26/06/2011
Uitvoering:
Hardcover
Formaat:
Genaaid
Afmetingen:
160 mm x 236 mm
Gewicht:
635 g
Standaard Boekhandel

Alleen bij Standaard Boekhandel

+ 502 punten op je klantenkaart van Standaard Boekhandel
SOLDEN

30% korting

op een mooie selectie boeken en papierwaren
SOLDEN
solden
Standaard Boekhandel

Beoordelingen

We publiceren alleen reviews die voldoen aan de voorwaarden voor reviews. Bekijk onze voorwaarden voor reviews.