- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad
- Gratis thuislevering in België vanaf € 30
- Ruim aanbod met 7 miljoen producten
- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad
- Gratis thuislevering in België vanaf € 30
- Ruim aanbod met 7 miljoen producten
Peacocks and Associated Martingales, with Explicit Constructions
Francis Hirsch, Christophe Profeta, Bernard Roynette, Marc Yor
€ 153,95
Uitvoering
Omschrijving
We call peacock an integrable process which is increasing in the convex order; such a notion plays an important role in Mathematical Finance. A deep theorem due to Kellerer states that a process is a peacock if and only if it has the same one-dimensional marginals as a martingale. Such a martingale is then said to be associated to this peacock. In this monograph, we exhibit numerous examples of peacocks and associated martingales with the help of different methods: construction of sheets, time reversal, time inversion, self-decomposability, SDE, Skorokhod embeddings. They are developed in eight chapters, with about a hundred of exercises.
Specificaties
Betrokkenen
- Auteur(s):
- Uitgeverij:
Inhoud
- Aantal bladzijden:
- 388
- Taal:
- Engels
- Reeks:
- Reeksnummer:
- nr. 3
Eigenschappen
- Productcode (EAN):
- 9788847019072
- Verschijningsdatum:
- 24/05/2011
- Uitvoering:
- Hardcover
- Formaat:
- Genaaid
- Afmetingen:
- 157 mm x 236 mm
- Gewicht:
- 929 g
Alleen bij Standaard Boekhandel
Cadeau
AANGERADEN
Beoordelingen
We publiceren alleen reviews die voldoen aan de voorwaarden voor reviews. Bekijk onze voorwaarden voor reviews.