- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad
- Gratis thuislevering in België vanaf € 30
- Ruim aanbod met 7 miljoen producten
- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad
- Gratis thuislevering in België vanaf € 30
- Ruim aanbod met 7 miljoen producten
Option Pricing in Incomplete Markets: Modeling Based on Geometric l'Evy Processes and Minimal Entropy Martingale Measures
Yoshio Miyahara
€ 149,95
+ 299 punten
Omschrijving
This volume offers the reader practical methods to compute the option prices in the incomplete asset markets. The [GLP & MEMM] pricing models are clearly introduced, and the properties of these models are discussed in great detail. It is shown that the geometric Lévy process (GLP) is a typical example of the incomplete market, and that the MEMM (minimal entropy martingale measure) is an extremely powerful pricing measure.This volume also presents the calibration procedure of the [GLP & MEMM] model that has been widely used in the application of practical problems.
Specificaties
Betrokkenen
- Auteur(s):
- Uitgeverij:
Inhoud
- Aantal bladzijden:
- 200
- Taal:
- Engels
- Reeks:
- Reeksnummer:
- nr. 3
Eigenschappen
- Productcode (EAN):
- 9781848163478
- Verschijningsdatum:
- 1/12/2011
- Uitvoering:
- Hardcover
- Formaat:
- Genaaid
- Afmetingen:
- 152 mm x 229 mm
- Gewicht:
- 498 g
Alleen bij Standaard Boekhandel
+ 299 punten op je klantenkaart van Standaard Boekhandel
LANG LEVE LEZEN
ACTIE
E-BOOK ACTIE
Beoordelingen
We publiceren alleen reviews die voldoen aan de voorwaarden voor reviews. Bekijk onze voorwaarden voor reviews.