Je cadeautjes zeker op tijd in huis hebben voor de feestdagen? Kom langs in onze winkels en vind het perfecte geschenk!
- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad
- Gratis thuislevering in België vanaf € 30
- Ruim aanbod met 7 miljoen producten
Je cadeautjes zeker op tijd in huis hebben voor de feestdagen? Kom langs in onze winkels en vind het perfecte geschenk!
- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad
- Gratis thuislevering in België vanaf € 30
- Ruim aanbod met 7 miljoen producten
€ 64,45
+ 128 punten
Uitvoering
Omschrijving
This textbook provides a self-contained introduction to numerical methods in probability with a focus on applications to finance.
Topics covered include the Monte Carlo simulation (including simulation of random variables, variance reduction, quasi-Monte Carlo simulation, and more recent developments such as the multilevel paradigm), stochastic optimization and approximation, discretization schemes of stochastic differential equations, as well as optimal quantization methods. The author further presents detailed applications to numerical aspects of pricing and hedging of financial derivatives, risk measures (such as value-at-risk and conditional value-at-risk), implicitation of parameters, and calibration.
Aimed at graduate students and advanced undergraduate students, this book contains useful examples and over 150 exercises, making it suitable for self-study.
Specificaties
Betrokkenen
- Auteur(s):
- Uitgeverij:
Inhoud
- Aantal bladzijden:
- 579
- Taal:
- Engels
- Reeks:
Eigenschappen
- Productcode (EAN):
- 9783319902746
- Verschijningsdatum:
- 11/08/2018
- Uitvoering:
- Paperback
- Formaat:
- Trade paperback (VS)
- Afmetingen:
- 155 mm x 235 mm
- Gewicht:
- 834 g
Alleen bij Standaard Boekhandel
+ 128 punten op je klantenkaart van Standaard Boekhandel
CADEAU
Beoordelingen
We publiceren alleen reviews die voldoen aan de voorwaarden voor reviews. Bekijk onze voorwaarden voor reviews.