- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad
- Gratis thuislevering in België vanaf € 30
- Ruim aanbod met 7 miljoen producten
- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad
- Gratis thuislevering in België vanaf € 30
- Ruim aanbod met 7 miljoen producten
Numerical Approximations of Stochastic Differential Equations with Non-Globally Lipschitz Continuous Coefficients
Martin Hutzenthaler, Arnulf Jentzen
€ 99,45
+ 198 punten
Omschrijving
Develops a general theory based on rare events for studying integrability properties such as moment bounds for discrete-time stochastic processes. Using this approach, the authors establish moment bounds for fully and partially drift-implicit Euler methods and for a class of new explicit approximation methods which require only a few more arithmetical operations than the Euler-Maruyama method.
Specificaties
Betrokkenen
- Auteur(s):
- Uitgeverij:
Inhoud
- Aantal bladzijden:
- 99
- Reeks:
Eigenschappen
- Productcode (EAN):
- 9781470409845
- Verschijningsdatum:
- 30/07/2015
- Uitvoering:
- Paperback
- Afmetingen:
- 178 mm x 254 mm
- Gewicht:
- 176 g
Alleen bij Standaard Boekhandel
+ 198 punten op je klantenkaart van Standaard Boekhandel
Wedstrijd
Beoordelingen
We publiceren alleen reviews die voldoen aan de voorwaarden voor reviews. Bekijk onze voorwaarden voor reviews.