- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad
- In januari gratis thuislevering in België
- Ruim aanbod met 7 miljoen producten
- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad
- In januari gratis thuislevering in België
- Ruim aanbod met 7 miljoen producten
Non-Linear Time Series Models in Empirical Finance
Philip Hans Franses, Dick Van Dijk
Hardcover | Engels
€ 314,45
+ 628 punten
Uitvoering
Omschrijving
This is the most up-to-date and accessible guide to one of the fastest growing areas in financial analysis by two of the most accomplished young econometricians in Europe. This classroom-tested advanced undergraduate and graduate textbook provides an in-depth treatment of recently developed nonlinear models, including regime-switching and artificial neural networks, and applies them to describing and forecasting financial asset returns and volatility. It uses a wide range of financial data, drawn from sources including the markets of Tokyo, London and Frankfurt.
Specificaties
Betrokkenen
- Auteur(s):
- Uitgeverij:
Inhoud
- Aantal bladzijden:
- 298
- Taal:
- Engels
Eigenschappen
- Productcode (EAN):
- 9780521770415
- Verschijningsdatum:
- 27/07/2000
- Uitvoering:
- Hardcover
- Formaat:
- Genaaid
- Afmetingen:
- 178 mm x 254 mm
- Gewicht:
- 734 g
Alleen bij Standaard Boekhandel
+ 628 punten op je klantenkaart van Standaard Boekhandel
Cadeau
AANGERADEN
Beoordelingen
We publiceren alleen reviews die voldoen aan de voorwaarden voor reviews. Bekijk onze voorwaarden voor reviews.