- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad
- Gratis thuislevering in België vanaf € 30
- Ruim aanbod met 7 miljoen producten
- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad
- Gratis thuislevering in België vanaf € 30
- Ruim aanbod met 7 miljoen producten
€ 106,95
+ 213 punten
Omschrijving
The theory of stochastic integration, also called the Ito calculus, has a large spectrum of applications in virtually every scientific area involving random functions. This introductory textbook on stochastic integration provides a concise introduction to the Ito calculus, and covers the constructions of Brownian motion, stochastic integrals for Brownian motion and martingales, the Ito formula, multiple Wiener-Ito integrals, stochastic differential equations, and applications to finance, filtering theory, and electric circuits.
Specificaties
Betrokkenen
- Auteur(s):
- Uitgeverij:
Inhoud
- Aantal bladzijden:
- 279
- Taal:
- Engels
- Reeks:
Eigenschappen
- Productcode (EAN):
- 9780387287201
- Verschijningsdatum:
- 15/11/2005
- Uitvoering:
- Paperback
- Formaat:
- Trade paperback (VS)
- Afmetingen:
- 161 mm x 234 mm
- Gewicht:
- 421 g
Alleen bij Standaard Boekhandel
+ 213 punten op je klantenkaart van Standaard Boekhandel
AANGERADEN
Beoordelingen
We publiceren alleen reviews die voldoen aan de voorwaarden voor reviews. Bekijk onze voorwaarden voor reviews.