Door de nationale actiedag kan je online bestelling iets langer onderweg zijn dan normaal. Dringend iets nodig? Reserveer en haal na 1u af in een winkel met voorraad.

Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad
Gratis thuislevering in België vanaf € 30
Ruim aanbod met 7 miljoen producten

Door de nationale actiedag kan je online bestelling iets langer onderweg zijn dan normaal. Dringend iets nodig? Reserveer en haal na 1u af in een winkel met voorraad.

Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad
Gratis thuislevering in België vanaf € 30
Ruim aanbod met 7 miljoen producten

Winkels

Verlanglijstje

Winkels

Verlanglijstje

Zoeken

Volg ons op

140 winkels

Wist je dat er in Vlaanderen voor iedereen een Standaard Boekhandel is binnen een straal van 7 km?

Vind hier een winkel

€ 54,45

+ 108 punten

Uitvoering

Levering 1 à 2 weken

Eenvoudig bestellen

Veilig betalen

Gratis thuislevering vanaf € 30 (via bpost)

Gratis levering in je Standaard Boekhandel

Omschrijving

Containing many results that are new, or which exist only in recent research articles, Interest Rate Modeling: Theory and Practice, 2nd Edition portrays the theory of interest rate modeling as a three-dimensional object of finance, mathematics, and computation. It introduces all models with financial-economical justifications, develops options along the martingale approach, and handles option evaluations with precise numerical methods.

Features

Presents a complete cycle of model construction and applications, showing readers how to build and use models

Provides a systematic treatment of intriguing industrial issues, such as volatility and correlation adjustments

Contains exercise sets and a number of examples, with many based on real market data

Includes comments on cutting-edge research, such as volatility-smile, positive interest-rate models, and convexity adjustment

New to the 2nd edition: volatility smile modeling; a new paradigm for inflation derivatives modeling; an extended market model for credit derivatives; a dual-curved model for the post-crisis interest-rate derivatives markets; and an elegant framework for the xVA.