- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad
- Gratis thuislevering in België vanaf € 30
- Ruim aanbod met 7 miljoen producten
- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad
- Gratis thuislevering in België vanaf € 30
- Ruim aanbod met 7 miljoen producten
Interest Rate Derivatives Explained: Volume 2
Term Structure and Volatility Modelling
Jorg Kienitz, Peter Caspers
€ 65,95
+ 131 punten
Omschrijving
Such models are necessary to account for the volatility skew/smile and form the fundament for pricing and risk management of complex interest rate structures such as Constant Maturity Swap options. We consider three main classes namely short rate models, instantaneous forward rate models and market models.
Specificaties
Betrokkenen
- Auteur(s):
- Uitgeverij:
Inhoud
- Aantal bladzijden:
- 248
- Reeks:
Eigenschappen
- Productcode (EAN):
- 9781137360182
- Verschijningsdatum:
- 24/11/2017
- Uitvoering:
- Hardcover
- Afmetingen:
- 245 mm x 167 mm
- Gewicht:
- 588 g
Alleen bij Standaard Boekhandel
+ 131 punten op je klantenkaart van Standaard Boekhandel
CADEAU
Beoordelingen
We publiceren alleen reviews die voldoen aan de voorwaarden voor reviews. Bekijk onze voorwaarden voor reviews.