• Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad
  • Gratis thuislevering in België vanaf € 30
  • Ruim aanbod met 7 miljoen producten
  • Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad
  • Gratis thuislevering in België vanaf € 30
  • Ruim aanbod met 7 miljoen producten

Financial Modelling with Jump Processes

Rama Cont, Peter Tankov
Hardcover | Engels | Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics | nr. 2
€ 148,95
+ 297 punten
Levering 1 à 2 weken
Eenvoudig bestellen
Veilig betalen
Gratis thuislevering vanaf € 30 (via bpost)
Gratis levering in je Standaard Boekhandel

Omschrijving

WINNER of a Riskbook.com Best of 2004 Book Award!

During the last decade, financial models based on jump processes have acquired increasing popularity in risk management and option pricing. Much has been published on the subject, but the technical nature of most papers makes them difficult for nonspecialists to understand, and the mathematical tools required for applications can be intimidating. Potential users often get the impression that jump and Lévy processes are beyond their reach.

Financial Modelling with Jump Processes shows that this is not so. It provides a self-contained overview of the theoretical, numerical, and empirical aspects involved in using jump processes in financial modelling, and it does so in terms within the grasp of nonspecialists. The introduction of new mathematical tools is motivated by their use in the modelling process, and precise mathematical statements of results are accompanied by intuitive explanations.

Topics covered in this book include: jump-diffusion models, Lévy processes, stochastic calculus for jump processes, pricing and hedging in incomplete markets, implied volatility smiles, time-inhomogeneous jump processes and stochastic volatility models with jumps. The authors illustrate the mathematical concepts with many numerical and empirical examples and provide the details of numerical implementation of pricing and calibration algorithms.

This book demonstrates that the concepts and tools necessary for understanding and implementing models with jumps can be more intuitive that those involved in the Black Scholes and diffusion models. If you have even a basic familiarity with quantitative methods in finance, Financial Modelling with Jump Processes will give you a valuable new set of tools for modelling market fluctuations.

Specificaties

Betrokkenen

Auteur(s):
Uitgeverij:

Inhoud

Aantal bladzijden:
552
Taal:
Engels
Reeks:
Reeksnummer:
nr. 2

Eigenschappen

Productcode (EAN):
9781584884132
Verschijningsdatum:
30/12/2003
Uitvoering:
Hardcover
Bestandsformaat:
Genaaid
Afmetingen:
163 mm x 241 mm
Gewicht:
884 g
Standaard Boekhandel

Alleen bij Standaard Boekhandel

+ 297 punten op je klantenkaart van Standaard Boekhandel
BUNDELPROMO

2+1 GRATIS op meer dan 200 producten

Profiteer nu van onze vroegboekkortingen
BUNDELPROMO
2+1 GRATIS op meer dan 200 producten
AANGERADEN

Dé boeken bij jouw vakantiebestemming

door ons geselecteerd
AANGERADEN
Dé boeken bij jouw vakantiebestemming
E-BOOK ACTIE

Tot meer dan 50% korting

op een selectie e-books
E-BOOK ACTIE
E-book kortingen
Standaard Boekhandel

Beoordelingen

We publiceren alleen reviews die voldoen aan de voorwaarden voor reviews. Bekijk onze voorwaarden voor reviews.