- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad
- Gratis thuislevering in België vanaf € 30
- Ruim aanbod met 7 miljoen producten
- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad
- Gratis thuislevering in België vanaf € 30
- Ruim aanbod met 7 miljoen producten
Omschrijving
The variance-covariance matrix for multiple stochastic processes is of great interest in most financial applications, such as portfolio selection and risk management. One needs to estimate the covariance of a pair of security prices when the processes are observed at random times with noise. We propose a new estimator for this covariance, called the random lead-lag estimator, derive its properties and compare it to some other estimators that have been proposed recently.
Specificaties
Betrokkenen
- Auteur(s):
- Uitgeverij:
Inhoud
- Aantal bladzijden:
- 56
- Taal:
- Engels
Eigenschappen
- Productcode (EAN):
- 9783659363368
- Verschijningsdatum:
- 8/03/2013
- Uitvoering:
- Paperback
- Afmetingen:
- 150 mm x 220 mm
- Gewicht:
- 95 g
Alleen bij Standaard Boekhandel
+ 126 punten op je klantenkaart van Standaard Boekhandel
Wedstrijd
Beoordelingen
We publiceren alleen reviews die voldoen aan de voorwaarden voor reviews. Bekijk onze voorwaarden voor reviews.