- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad
- Gratis thuislevering in België vanaf € 30
- Ruim aanbod met 7 miljoen producten
- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad
- Gratis thuislevering in België vanaf € 30
- Ruim aanbod met 7 miljoen producten
€ 160,45
+ 320 punten
Uitvoering
Omschrijving
This updated second edition provides a framework that shows how to bridge the gap between the continuous-time pricing practice in financial engineering and the capital market data from discrete-time intervals. Starting with a comprehensive treatment of the particular stochastic modeling and econometric estimation framework, the main part of the book covers applications to risky assets traded on the markets for funds, fixed-income products and electricity derivatives. The second edition includes a new chapter on financial modeling which discusses vital PDE- and EMM-approaches. The reorganized and improved text further integrates the latest research contributions in the three covered application fields.
Specificaties
Betrokkenen
- Auteur(s):
- Uitgeverij:
Inhoud
- Aantal bladzijden:
- 243
- Taal:
- Engels
- Reeks:
Eigenschappen
- Productcode (EAN):
- 9783540208532
- Verschijningsdatum:
- 6/04/2004
- Uitvoering:
- Hardcover
- Formaat:
- Genaaid
- Afmetingen:
- 164 mm x 238 mm
- Gewicht:
- 494 g
Alleen bij Standaard Boekhandel
+ 320 punten op je klantenkaart van Standaard Boekhandel
Cadeau
AANGERADEN
Beoordelingen
We publiceren alleen reviews die voldoen aan de voorwaarden voor reviews. Bekijk onze voorwaarden voor reviews.