Je cadeautjes zeker op tijd in huis hebben voor de feestdagen? Kom langs in onze winkels en vind het perfecte geschenk!
- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad
- Gratis thuislevering in België vanaf € 30
- Ruim aanbod met 7 miljoen producten
Je cadeautjes zeker op tijd in huis hebben voor de feestdagen? Kom langs in onze winkels en vind het perfecte geschenk!
- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad
- Gratis thuislevering in België vanaf € 30
- Ruim aanbod met 7 miljoen producten
Archimedean-Copula-Based Models in Financial Risk Management
- Estimating and Evaluating
Qing Xu
Paperback | Engels
€ 70,45
+ 140 punten
Omschrijving
Copula is used to model multivariate data, as it accounts for the dependence structure and provides a flexible representation of the multivariate distribution. Recently a large number of Archimedean copulas have been proposed to deal with various dependence aspects in financial risk management, which invokes several new questions in some important yet under-researched areas.This dissertation comprises three essays and probes into three untouched questions all involving the Archimedean-copula-based models. It provides important empirical evidences that the Archimedean copula-based PVaR model generally has better forecasting performance than the Gaussian copula-based PVaR model. Therefore, financial risk managers should consider the use of the Archimedean copula-based PVaR model when attempting to forecast extreme downside dependent risk.
Specificaties
Betrokkenen
- Auteur(s):
- Uitgeverij:
Inhoud
- Aantal bladzijden:
- 152
- Taal:
- Engels
Eigenschappen
- Productcode (EAN):
- 9783838302935
- Verschijningsdatum:
- 14/06/2009
- Uitvoering:
- Paperback
- Afmetingen:
- 150 mm x 220 mm
- Gewicht:
- 218 g
Alleen bij Standaard Boekhandel
+ 140 punten op je klantenkaart van Standaard Boekhandel
CADEAU
Beoordelingen
We publiceren alleen reviews die voldoen aan de voorwaarden voor reviews. Bekijk onze voorwaarden voor reviews.