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Analyser les séries chronologiques avec S-Plus
une approche paramétrique
Laurent Ferrara, Dominique Guégan
Paperback | Frans
€ 12,00
+ 24 punten
Omschrijving
Ce manuel est destiné aux étudiants, chercheurs et
professionnels ayant à étudier des séries de données
dépendant du temps. L'ouvrage comporte les rappels
théoriques nécessaires sur les modèles classiques qu'ils
soient paramétriques linéaires (de type autorégressif
moyenne-mobile), ou non linéaires (hétéroscédasticité et
longue mémoire).
2- Modélisation Box et Jenkins
3- Modélisation longue mémoire
4- Modélisation ARCH
professionnels ayant à étudier des séries de données
dépendant du temps. L'ouvrage comporte les rappels
théoriques nécessaires sur les modèles classiques qu'ils
soient paramétriques linéaires (de type autorégressif
moyenne-mobile), ou non linéaires (hétéroscédasticité et
longue mémoire).
Pour chaque type de modèle, les auteurs proposent des
simulations et des applications sur des données réelles.
Ces applications sont réalisées à l'aide du logiciel de
statistiques S-Plus. Elles permettent d'illustrer
concrètement les propriétés des modèles et de mieux
comprendre leur mise en oeuvre pratique. À chaque étape de
la modélisation, les fonctions S-Plus utilisées sont
décrites avec précision et des procédures originales sont
offertes à l'utilisateur.
Privilégiant une approche claire et pédagogique, ce
manuel constitue un outil indispensable à tous ceux qui
désirent développer leur connaissance dans l'étude des
séries chronologiques. Ces méthodes s'utilisent dans de
nombreux champs disciplinaires : économie, gestion,
sciences de la vie, etc.
Sommaire
1- Analyse d'une série
- Manipulation d'une série
- Analyse temporelle
- Analyse spectrale
- Traitement de la saisonnalité
2- Modélisation Box et Jenkins
- Introduction aux processus ARMA
- La méthodologie Box et Jenkins pas à pas
- Exemples d'applications
- Analyse d'intervention
3- Modélisation longue mémoire
- Introduction à la dépendance de long terme
- Processus longue mémoire
- Méthodes d'estimation des paramètres
- Prévision
- Exemples d'applications
4- Modélisation ARCH
- Introduction aux processus ARCH
- Extensions
- Inférence statistique
- Exemple d'application
Specificaties
Betrokkenen
- Auteur(s):
- Uitgeverij:
Inhoud
- Taal:
- Frans
Eigenschappen
- Productcode (EAN):
- 9782868477101
- Verschijningsdatum:
- 15/09/2002
- Uitvoering:
- Paperback
- Afmetingen:
- 160 mm x 240 mm
- Gewicht:
- 267 g
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